Сравнение JGRO с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
JGRO и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 23.48% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и FMTM
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
JGRO vs. FMTM — Ранг доходности на риск
JGRO
FMTM
Сравнение JGRO c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.68 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.20 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.23 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 12.18 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.68 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.71 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и FMTM
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и FMTM
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -12.12% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.12% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -6.27% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -1.89% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.21% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и FMTM
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 10.78% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 19.28% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 23.38% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 23.19% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 23.19% | -3.07% |