Сравнение JGRO с BBHL
JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JGRO is actively managed, while BBHL is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у BBHL с доходностью 4.22%.
JGRO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRO и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 2.63% | 1.30% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.22% | 2.72% |
Correlation
The correlation between JGRO and BBHL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRO vs. BBHL — Ранг доходности на риск
JGRO
BBHL
Сравнение JGRO c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и BBHL
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -11.99% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -2.04% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.98% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 12.98% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 12.98% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 12.98% | +6.97% |
Сравнение комиссий JGRO и BBHL
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и BBHL
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JGRO and BBHL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGRO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGRO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
JGRO has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: JPMorgan and BBH. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для JGRO и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор