Сравнение BBHL с GARP
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBHL tracks the Actively Managed while GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и GARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.14%.
BBHL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.47% | 1.70% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 16.14% | 2.77% |
Correlation
The correlation between BBHL and GARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. GARP — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GARP
Сравнение BBHL c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и GARP
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -31.34% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -4.95% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -7.33% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и GARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 19.19% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 22.22% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 23.98% | -10.86% |
Сравнение комиссий BBHL и GARP
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и GARP
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and GARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
GARP has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL tracks Actively Managed, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: BBH and iShares. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.15% for GARP.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор