Сравнение BBHL с XNAV
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and XNAV (FundX Aggressive ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBHL is passively managed, while XNAV is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHL charges 0.71%/yr vs 1.30%/yr for XNAV.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и XNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у XNAV с доходностью 16.88%.
BBHL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAV
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и XNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.47% | 1.70% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 16.88% | 2.54% |
Correlation
The correlation between BBHL and XNAV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. XNAV — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XNAV
Сравнение BBHL c XNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | XNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и XNAV
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки XNAV в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и XNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | XNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -24.27% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -6.12% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.59% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и XNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | XNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 18.58% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 19.14% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 19.14% | -6.02% |
Сравнение комиссий BBHL и XNAV
BBHL берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии XNAV в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и XNAV
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.50% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and XNAV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.
XNAV has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: BBH and FundX. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 1.30% for XNAV.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и XNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор