PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBHL с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBHL и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHL показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 5.74%.


BBHL

1 день
0.10%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
5.51%
С начала года
7.81%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GQGU

1 день
0.04%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
4.51%
С начала года
5.74%
1 год
4.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHL и GQGU


2026 (YTD)2025
BBHL
BBH Select Large Cap ETF
7.81%1.70%
GQGU
GQG US Equity ETF
5.74%-0.19%

Correlation

The correlation between BBHL and GQGU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BBH Select Large Cap ETF

GQG US Equity ETF

Доходность на риск

BBHL vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBHL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GQGU
Ранг доходности на риск GQGU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGU: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGU: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHL c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBHLGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

BBHL vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBHL и GQGU

Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и GQGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBHLGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-8.41%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-5.42%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.91%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHL и GQGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBHLGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

10.71%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

10.68%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

10.68%

+2.23%

Сравнение комиссий BBHL и GQGU

BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHL и GQGU

BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.


ПозицияTTM2025
BBHL
BBH Select Large Cap ETF
0.00%0.00%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%

Часто задаваемые вопросы


BBHL and GQGU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BBHL.

They also come from different issuers: BBH and GQG Partners. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.49% for GQGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHL и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор