Сравнение BBHL с GQGU
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBHL is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 5.74%.
BBHL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 7.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 7.81% | 1.70% |
GQGU GQG US Equity ETF | 5.74% | -0.19% |
Correlation
The correlation between BBHL and GQGU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. GQGU — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQGU
Сравнение BBHL c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и GQGU
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -8.41% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -5.42% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.91% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 10.71% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 10.68% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 10.68% | +2.23% |
Сравнение комиссий BBHL и GQGU
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и GQGU
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and GQGU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: BBH and GQG Partners. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор