Сравнение BBHL с GVIP
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBHL tracks the Actively Managed while GVIP tracks the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и GVIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.19%.
BBHL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 29.94%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.47% | 1.70% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 16.19% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BBHL and GVIP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. GVIP — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVIP
Сравнение BBHL c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и GVIP
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и GVIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -37.09% | +25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -6.13% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -7.56% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и GVIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 21.01% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 21.82% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 21.87% | -8.75% |
Сравнение комиссий BBHL и GVIP
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и GVIP
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.29% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and GVIP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL tracks Actively Managed, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. They also come from different issuers: BBH and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.45% for GVIP.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и GVIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор