Сравнение BBHL с GVIP
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBHL tracks the Actively Managed while GVIP tracks the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и GVIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.17%.
BBHL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 5.40% | 2.72% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 16.17% | 3.93% |
Correlation
The correlation between BBHL and GVIP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. GVIP — Ранг доходности на риск
BBHL
GVIP
Сравнение BBHL c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и GVIP
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и GVIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -37.09% | +25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.33% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -7.59% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и GVIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 18.13% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 21.29% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 21.65% | -8.95% |
Сравнение комиссий BBHL и GVIP
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и GVIP
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.29% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and GVIP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL tracks Actively Managed, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. They also come from different issuers: BBH and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.45% for GVIP.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и GVIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор