PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGLO с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGLO и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и WDIV


2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
-3.18%14.07%17.00%8.01%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
3.18%27.16%7.61%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.


JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Jpmorgan Global Select Equity ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий JGLO и WDIV

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

JGLO vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGLOWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.98

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.71

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.83

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

10.72

-6.15

JGLO vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGLOWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.98

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.44

+0.55

Корреляция

Корреляция между JGLO и WDIV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и WDIV

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности WDIV в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и WDIV

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


JGLOWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-42.34%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.61%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.84%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.90%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.27%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и WDIV

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGLOWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.49%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.39%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

12.08%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

12.68%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

15.43%

-1.26%