Сравнение JGLO с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
JGLO и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JGLO и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGLO и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | -3.18% | 14.07% | 17.00% | 8.01% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
JGLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLO и WDIV
JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
JGLO vs. WDIV — Ранг доходности на риск
JGLO
WDIV
Сравнение JGLO c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGLO | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.98 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.71 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.83 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 10.72 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGLO | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.98 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.44 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между JGLO и WDIV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLO и WDIV
Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 1.24% | 1.20% | 2.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок JGLO и WDIV
Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGLO | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -42.34% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -8.61% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -5.84% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -5.90% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.27% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLO и WDIV
Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGLO | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.49% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.39% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 12.08% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 12.68% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.43% | -1.26% |