PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

JGLO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и VEA

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий JGLO и VEA

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

JGLO vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.81

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.46

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.77

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

10.77

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.81

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.22

+0.77

Корреляция

Корреляция между JGLO и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и VEA

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и VEA

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-60.68%

+44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.63%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-7.20%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-13.39%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.99%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и VEA

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

7.92%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.68%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.67%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.30%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.26%

-3.09%