PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. JGLO is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, JGLO returned 16.65% vs 27.90% for KLMT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

JGLO

1 день
0.58%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и KLMT

2026 (YTD)20252024
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.70%14.07%1.43%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between JGLO and KLMT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.94

The correlation between JGLO and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и KLMT

Секторы
JGLO
KLMT

Технологии

28.4%
30.0%

Финансовые услуги

19.1%
16.9%

Потребительский циклический сектор

15.1%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.6%

Промышленность

7.7%
10.2%

Энергетика

4.3%
4.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Недвижимость

1.3%
2.7%

Технологии

JGLO
28.4%
KLMT
30.0%

Финансовые услуги

JGLO
19.1%
KLMT
16.9%

Потребительский циклический сектор

JGLO
15.1%
KLMT
9.2%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
KLMT
8.0%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.4%
KLMT
9.6%

Промышленность

JGLO
7.7%
KLMT
10.2%

Энергетика

JGLO
4.3%
KLMT
4.1%

Коммунальные услуги

JGLO
2.8%
KLMT
2.0%

Потребительский защитный сектор

JGLO
2.5%
KLMT
4.6%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
KLMT
2.8%

Недвижимость

JGLO
1.3%
KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUA
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

JGLO vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.22

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.10

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.94

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

12.77

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.22

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.29

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JGLO и KLMT

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, примерно равная максимальной просадке KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-16.87%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.54%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.45%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.91%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.19%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и KLMT

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.11%, в то время как у Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.71%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.07%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

12.61%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.83%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

15.83%

-1.80%

Сравнение комиссий JGLO и KLMT

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и KLMT

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JGLO and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to JGLO (3.11%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 16.65% for JGLO. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.14% for JGLO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор