PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с JPLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JGLO returned 11.68% vs 4.12% for JPLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.15%.

JGLO

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.30%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.07%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		3.09%14.07%17.00%8.01%
JPLD
JPMorgan Limited Duration Bond ETF		1.15%6.01%6.49%2.82%

Correlation

The correlation between JGLO and JPLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

JPMorgan Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с JQUAJGLO с IOO
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLTJPLD с CCRV

Доходность на риск

JGLO vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGLOJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.82

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
4.31

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.58

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

4.12

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

18.72

-13.76

JGLO vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGLO и JPLD

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-1.17%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-1.00%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.21%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-0.15%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.22%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и JPLD

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

0.53%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

1.05%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

1.47%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

1.83%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

1.83%

+12.33%

Сравнение комиссий JGLO и JPLD

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и JPLD

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.17%1.20%2.00%0.32%
JPLD
JPMorgan Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and JPLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGLO has higher volatility (4.77%) compared to JPLD (0.53%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JGLO leads with 11.68% vs 4.12% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JGLO has performed better with a 11.68% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.17% for JGLO.

JGLO is categorized as Global Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор