PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с GVAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JGLO returned 11.68% vs 39.29% for GVAL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.95%.

JGLO

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.30%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.23%
1 месяц
2.99%
С начала года
15.95%
6 месяцев
15.40%
1 год
39.29%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и GVAL

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		3.09%14.07%17.00%8.01%
GVAL
Cambria Global Value ETF		15.95%55.87%2.59%10.41%

Correlation

The correlation between JGLO and GVAL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between JGLO and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и GVAL

Секторы
JGLO
GVAL

Технологии

31.6%
9.4%

Финансовые услуги

17.3%
16.9%

Потребительский циклический сектор

16.1%
2.7%

Здравоохранение

8.6%

-

Коммуникационные услуги

8.2%
4.3%

Промышленность

7.8%
3.6%

Энергетика

3.9%
6.8%

Коммунальные услуги

2.2%
3.7%

Сырьевые материалы

1.6%
7.7%

Недвижимость

1.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.8%

Технологии

JGLO
31.6%
GVAL
9.4%

Финансовые услуги

JGLO
17.3%
GVAL
16.9%

Потребительский циклический сектор

JGLO
16.1%
GVAL
2.7%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
GVAL

-

Коммуникационные услуги

JGLO
8.2%
GVAL
4.3%

Промышленность

JGLO
7.8%
GVAL
3.6%

Энергетика

JGLO
3.9%
GVAL
6.8%

Коммунальные услуги

JGLO
2.2%
GVAL
3.7%

Сырьевые материалы

JGLO
1.6%
GVAL
7.7%

Недвижимость

JGLO
1.5%
GVAL
6.2%

Потребительский защитный сектор

JGLO
1.3%
GVAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с JQUAJGLO с IOO
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

JGLO vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGLOGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.54

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.39

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.43

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

13.04

-8.08

JGLO vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGLO и GVAL

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-46.82%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-11.50%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.51%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-13.82%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.02%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и GVAL

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 4.77%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.52%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.85%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

15.62%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

18.60%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

19.01%

-4.85%

Сравнение комиссий JGLO и GVAL

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и GVAL

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GVAL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.46%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.17%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and GVAL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.52%) compared to JGLO (4.77%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 39.29% vs 11.68% for JGLO. On fees, JGLO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 39.29% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGLO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.17% for JGLO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Cambria. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор