PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с GQGPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and GQGPX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund) are both funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while GQGPX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GQG Partners Inc. Over the past year, JGLO returned 16.65% vs 14.26% for GQGPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLO charges 0.47%/yr vs 1.22%/yr for GQGPX.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 6.27%.

JGLO

1 день
0.58%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGPX

1 день
-1.26%
1 месяц
-3.64%
С начала года
6.27%
6 месяцев
6.46%
1 год
14.26%
3 года*
12.99%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и GQGPX

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.70%14.07%17.00%8.01%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		6.27%9.67%6.00%8.97%

Correlation

The correlation between JGLO and GQGPX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.64

The correlation between JGLO and GQGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUA
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с PEMYXGQGPX с WCMIXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с VEIEXGQGPX с HAWX

Доходность на риск

JGLO vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOGQGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.26

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.83

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.57

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

5.29

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQGPX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.54

+0.66

Просадки

Сравнение просадок JGLO и GQGPX

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и GQGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-33.68%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.12%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-4.23%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-11.53%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.70%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и GQGPX

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.11%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.51%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.59%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.39%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

14.69%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

15.92%

-1.89%

Сравнение комиссий JGLO и GQGPX

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и GQGPX

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GQGPX в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.80%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and GQGPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQGPX has higher volatility (3.51%) compared to JGLO (3.11%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs GQGPX's -33.68%.

JGLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и GQGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор