PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с GLOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).

JGLO и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и GLOF

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-0.12%23.92%17.49%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью -0.12%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
24.70%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Сравнение комиссий JGLO и GLOF

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF

Доходность на риск

JGLO vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOGLOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.46

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.11

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.24

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

10.56

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GLOF равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.46

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.53

+0.46

Корреляция

Корреляция между JGLO и GLOF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и GLOF

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GLOF в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.70%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и GLOF

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и GLOF.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-34.12%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.32%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.37%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-6.20%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.40%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и GLOF

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.08%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.86%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.04%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.64%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.12%

-2.95%