PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с GDXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

JGLO и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и GDXJ

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		10.08%172.28%15.67%9.39%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 10.08%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
4.34%
1 месяц
-19.21%
С начала года
10.08%
6 месяцев
28.26%
1 год
125.16%
3 года*
49.66%
5 лет*
23.75%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Сравнение комиссий JGLO и GDXJ

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.

GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

JGLO vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOGDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.47

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.63

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.77

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

13.05

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.47

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.08

+0.92

Корреляция

Корреляция между JGLO и GDXJ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и GDXJ

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GDXJ в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.12%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и GDXJ

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и GDXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-88.66%

+72.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-32.92%

+21.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-19.81%

+13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-60.90%

+58.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

9.51%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и GDXJ

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

19.46%

-13.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

42.52%

-33.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

50.91%

-34.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

40.57%

-26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

44.46%

-30.29%