PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGLO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JGLO is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, JGLO returned 12.10% vs 21.04% for BBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

JGLO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
3.86%
С начала года
6.19%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и BBUS

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		6.19%14.07%17.00%8.01%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%7.56%

Correlation

The correlation between JGLO and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between JGLO and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и BBUS

Секторы
JGLO
BBUS

Технологии

31.6%
37.5%

Финансовые услуги

17.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

16.1%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
9.8%

Промышленность

7.8%
7.7%

Энергетика

3.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.5%

Технологии

JGLO
31.6%
BBUS
37.5%

Финансовые услуги

JGLO
17.3%
BBUS
12.0%

Потребительский циклический сектор

JGLO
16.1%
BBUS
9.2%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.2%
BBUS
9.8%

Промышленность

JGLO
7.8%
BBUS
7.7%

Энергетика

JGLO
3.9%
BBUS
3.1%

Коммунальные услуги

JGLO
2.2%
BBUS
2.7%

Сырьевые материалы

JGLO
1.6%
BBUS
1.7%

Недвижимость

JGLO
1.5%
BBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

JGLO
1.3%
BBUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с PCGGJGLO с ACWIJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с ^GSPCJGLO с IOO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JGLO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGLOBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.68

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.32

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.30

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

9.88

-4.78

JGLO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGLO и BBUS

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-35.35%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.21%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.99%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.40%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.13%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и BBUS

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.49% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.38%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.03%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.58%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.14%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

19.53%

-5.45%

Сравнение комиссий JGLO и BBUS

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и BBUS

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.13%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JGLO and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGLO has higher volatility (3.49%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 21.04% vs 12.10% for JGLO. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 21.04% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

JGLO has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.01% for BBUS.

JGLO is categorized as Global Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор