Сравнение JGACX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.68% против 11.71% соответственно.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и PROVX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JGACX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JGACX
PROVX
Сравнение JGACX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.81 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и PROVX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и PROVX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -57.65% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -12.54% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -27.48% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -27.48% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -10.07% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -13.23% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.29% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и PROVX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.20% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 8.81% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 14.60% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 15.59% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 16.12% | +6.79% |