Сравнение JGACX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.68% против 13.97% соответственно.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и MEIFX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
JGACX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
JGACX
MEIFX
Сравнение JGACX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.44 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и MEIFX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и MEIFX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -54.37% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -8.99% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -23.54% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -28.67% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -5.84% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -7.76% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.06% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и MEIFX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.99% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 7.32% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 14.98% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 15.95% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 17.96% | +4.95% |