Сравнение JGACX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -18.19% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и JEPIX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
JGACX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
JGACX
JEPIX
Сравнение JGACX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.82 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.77 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и JEPIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и JEPIX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и JEPIX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -32.63% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -10.49% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -13.67% | -21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -5.53% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -3.19% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.27% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и JEPIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.12% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 6.74% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 13.80% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 11.41% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 14.85% | +8.06% |