Сравнение JGACX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.00% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции JGACX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.68% против 23.71% соответственно.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
BPTRX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 23.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и BPTRX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
JGACX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
JGACX
BPTRX
Сравнение JGACX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.34 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.93 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 10.54 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и BPTRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и BPTRX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности BPTRX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.54% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и BPTRX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -64.11% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -10.90% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -49.87% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -51.26% | +15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -8.27% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -13.82% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.11% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и BPTRX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.83% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 22.21% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 33.35% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 33.89% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 32.72% | -9.81% |