Сравнение JGACX с BLUEX
JGACX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JGACX returned 18.26%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JGACX charges 1.54%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности JGACX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 18.26% против 9.75% соответственно.
JGACX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 18.26%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам JGACX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 1.64% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between JGACX and BLUEX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JGACX and BLUEX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGACX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
JGACX
BLUEX
Сравнение JGACX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGACX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.55 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.26 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGACX и BLUEX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGACX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -54.27% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -12.19% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -12.19% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -21.87% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -29.06% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -8.72% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -13.36% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 5.26% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и BLUEX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGACX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.01% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 8.33% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 10.48% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 10.72% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 16.57% | +6.38% |
Сравнение комиссий JGACX и BLUEX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и BLUEX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.95%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 16.95% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
JGACX and BLUEX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGACX has higher volatility (6.25%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, JGACX dropped -54.27% vs BLUEX's -54.27%.
JGACX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGACX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор