Сравнение JGACX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 1.60% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 16.68% против 10.73% соответственно.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
AMRGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и AMRGX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
JGACX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
JGACX
AMRGX
Сравнение JGACX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 2.91 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.10 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и AMRGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и AMRGX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности AMRGX в 17.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 17.54% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и AMRGX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -80.32% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -13.98% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -35.42% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -35.42% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -11.44% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -40.45% | +31.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.78% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и AMRGX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.88% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.00% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 23.66% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 28.35% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.88% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.32% | +1.59% |