PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-15.98%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%-0.97%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

JFRDX

1 день
-0.47%
1 месяц
-8.87%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-15.75%
1 год
8.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий JFRDX и SWLGX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JFRDX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.83

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.35

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.17

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

4.02

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между JFRDX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и SWLGX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		15.59%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и SWLGX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-32.69%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-16.16%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-32.69%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.05%

-13.03%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-7.13%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

4.69%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и SWLGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) составляет 6.14%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.73%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.40%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.57%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

21.52%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

22.81%

-0.72%