PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFRDX с SWLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. JFRDX is actively managed, while SWLGX is passively managed. Over the past 5 years, JFRDX returned 11.70%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JFRDX charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFRDX показывает доходность 8.41%, а SWLGX немного выше – 8.61%.

JFRDX

1 день
-0.52%
1 месяц
7.18%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.13%
1 год
26.81%
3 года*
23.46%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFRDX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		8.41%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%-0.97%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between JFRDX and SWLGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.97

The correlation between JFRDX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с QQQJFRDX с JANVXJFRDX с JANEXJFRDX с JAGRXJFRDX с JNGLXJFRDX с GTLLX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

JFRDX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.85

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.50

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.76

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

5.92

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и SWLGX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFRDXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-32.69%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-16.16%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-23.30%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-32.69%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.37%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.05%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

4.80%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и SWLGX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFRDXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.30%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

11.59%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.40%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

21.49%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.68%

-0.63%

Сравнение комиссий JFRDX и SWLGX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и SWLGX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности SWLGX в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		12.08%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JFRDX and SWLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JFRDX has higher volatility (4.45%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, JFRDX dropped -40.91% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFRDX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор