Сравнение JFIN с ICSH
JFIN (Jiayin Group Inc.) is a stock, while ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, JFIN returned -5.10%/yr vs 3.66%/yr for ICSH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFIN и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFIN показывает доходность -33.79%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.41%.
JFIN
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -33.79%
- 6 месяцев
- -46.67%
- 1 год
- -75.00%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам JFIN и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIN Jiayin Group Inc. | -33.79% | -4.67% | 41.43% | 152.71% | 4.55% | -27.87% | -42.02% | -67.43% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.41% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 1.86% |
Correlation
The correlation between JFIN and ICSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFIN vs. ICSH — Ранг доходности на риск
JFIN
ICSH
Сравнение JFIN c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiayin Group Inc. (JFIN) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFIN | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 6.56 | -5.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 43.67 | -44.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 289.82 | -291.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFIN | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 11.01 | -12.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 7.60 | -7.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.93 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок JFIN и ICSH
Максимальная просадка JFIN за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIN и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFIN | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.53% | -3.94% | -88.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.74% | -0.10% | -78.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.74% | -0.10% | -78.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.74% | -0.73% | -78.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.74% | -0.04% | -78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -0.08% | -69.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.93% | 0.01% | +54.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIN и ICSH
Jiayin Group Inc. (JFIN) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFIN | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 0.15% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.39% | 0.30% | +38.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.25% | 0.39% | +53.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.85% | 0.48% | +71.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.39% | 1.06% | +114.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIN и ICSH
Дивидендная доходность JFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.83%, что больше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
JFIN Jiayin Group Inc. | 20.83% | 13.79% | 14.13% | 15.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFIN and ICSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFIN has higher volatility (17.25%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, JFIN dropped -92.53% vs ICSH's -3.94%.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFIN и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор