Сравнение JFEAX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 1.92% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.32% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.78% против 8.91% соответственно.
JFEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 9.78%
VXUS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и VXUS
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
JFEAX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
JFEAX
VXUS
Сравнение JFEAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.64 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.26 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.42 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 9.37 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.64 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и VXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и VXUS
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VXUS в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.71% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и VXUS
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -35.97% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.27% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -29.44% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -35.97% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -8.33% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -8.29% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.91% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и VXUS
Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 6.67%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.31% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 11.50% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 17.19% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.82% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.09% | +0.90% |