Сравнение JFEAX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Vanguard Value ETF (VTV).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 4.69% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.83% соответственно.
JFEAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 10.07%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и VTV
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
JFEAX vs. VTV — Ранг доходности на риск
JFEAX
VTV
Сравнение JFEAX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.12 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.61 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.44 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 6.48 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.12 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и VTV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и VTV
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.64% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и VTV
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -59.27% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.32% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -17.04% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -36.78% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -4.58% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -7.92% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.51% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и VTV
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.65% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 7.71% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 14.89% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.88% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 16.67% | +1.34% |