PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFEAX с VHIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) and VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both mutual funds - JFEAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JFEAX returned 10.27%/yr vs 19.24%/yr for VHIAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFEAX charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for VHIAX.

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 10.27% против 19.24% соответственно.

JFEAX

1 день
0.37%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.75%
1 год
31.93%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.17%
10 лет*
10.27%

VHIAX

1 день
0.02%
1 месяц
5.69%
С начала года
7.71%
6 месяцев
6.38%
1 год
23.26%
3 года*
25.62%
5 лет*
14.39%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFEAX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		9.79%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		7.71%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Correlation

The correlation between JFEAX and VHIAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2001 г.

0.66

The correlation between JFEAX and VHIAX shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FFEMJFEAX с FKRCXJFEAX с FSPGXJFEAX с AVDEJFEAX с FSPTX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Доходность на риск

JFEAX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXVHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.56

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.15

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.54

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

4.89

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.56

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и VHIAX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и VHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFEAXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-85.49%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-15.76%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-24.38%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-35.25%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-35.25%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

0.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-40.12%

+25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.95%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и VHIAX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеют волатильность 4.02% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFEAXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.84%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.77%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

15.56%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

22.39%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

22.19%

-4.20%

Сравнение комиссий JFEAX и VHIAX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и VHIAX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VHIAX в 11.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.51%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		11.79%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Часто задаваемые вопросы

JFEAX and VHIAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFEAX has higher volatility (4.02%) compared to VHIAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, JFEAX dropped -62.44% vs VHIAX's -85.49%.

JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFEAX и VHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор