PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 10.07% против 14.75% соответственно.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JFEAX и JUEMX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JFEAX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.66

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.07

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.08

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

3.99

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.66

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.67

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.45

Корреляция

Корреляция между JFEAX и JUEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и JUEMX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и JUEMX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-33.37%

-29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.90%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-24.52%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-33.37%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-9.29%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-4.11%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.24%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и JUEMX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.56%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.55%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.60%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.41%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.56%

-0.55%