Сравнение JFEAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 4.69% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 3.95% соответственно.
JFEAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 10.07%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и JMSIX
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JFEAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JFEAX
JMSIX
Сравнение JFEAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.03 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.57 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.47 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 13.07 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.03 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.76 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и JMSIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и JMSIX
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.64% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и JMSIX
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -18.40% | -44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -1.64% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -11.39% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -18.40% | -30.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -1.28% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -2.60% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.43% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и JMSIX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 0.77% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 1.67% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 2.59% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 3.69% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 3.85% | +14.16% |