PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.72% соответственно.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JFEAX и JHEQX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JFEAX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.72

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.10

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.07

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

4.43

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.72

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Корреляция

Корреляция между JFEAX и JHEQX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и JHEQX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и JHEQX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-18.85%

-43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-6.92%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-14.34%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-18.85%

-29.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.19%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-2.16%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.67%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и JHEQX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

2.81%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

5.56%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

10.23%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

8.89%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

9.41%

+8.60%