Сравнение JFEAX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 4.69% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 7.19% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JFEAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 10.07%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и JEPAX
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JFEAX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JFEAX
JEPAX
Сравнение JFEAX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.49 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 0.80 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.79 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 3.66 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.49 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и JEPAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и JEPAX
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.64% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и JEPAX
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -32.69% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.43% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -13.74% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -5.53% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -3.05% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.26% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и JEPAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.15% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 6.78% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 13.79% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 11.43% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 15.04% | +2.97% |