Сравнение JFEAX с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 1.92% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -8.21% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 9.78% против 20.88% соответственно.
JFEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 9.78%
IGM
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и IGM
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
JFEAX vs. IGM — Ранг доходности на риск
JFEAX
IGM
Сравнение JFEAX c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.16 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.77 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.87 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 6.36 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.16 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и IGM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и IGM
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IGM в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.71% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.18% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и IGM
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -65.59% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -16.44% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -40.68% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -40.68% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -12.61% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -15.32% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.83% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и IGM
Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 6.67%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.30% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 16.28% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 26.68% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 25.56% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 24.41% | -6.42% |