PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с HSBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и HSBC Holdings plc (HSBC).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		1.92%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
HSBC
HSBC Holdings plc		7.81%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 9.78% против 16.85% соответственно.

JFEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-9.54%
С начала года
1.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
33.15%
3 года*
22.80%
5 лет*
14.22%
10 лет*
9.78%

HSBC

1 день
3.96%
1 месяц
-8.96%
С начала года
7.81%
6 месяцев
20.32%
1 год
51.19%
3 года*
44.33%
5 лет*
30.73%
10 лет*
16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с AVDEJFEAX с VTV
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BARC.LHSBC с BCSHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING

Доходность на риск

JFEAX vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXHSBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.84

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.31

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.58

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

9.47

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBC равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXHSBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.21

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.11

Корреляция

Корреляция между JFEAX и HSBC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и HSBC

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности HSBC в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.71%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
HSBC
HSBC Holdings plc		4.55%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и HSBC

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и HSBC.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-74.47%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-19.48%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-31.80%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-62.26%

+13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-10.25%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-24.26%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.31%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и HSBC

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 6.67%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

11.22%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

20.39%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

28.02%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

25.53%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

25.47%

-7.48%