Сравнение JFEAX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 4.69% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFEAX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции EPDPX немного отстают с 9.83%.
JFEAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 10.07%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и EPDPX
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
JFEAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
JFEAX
EPDPX
Сравнение JFEAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.99 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.53 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.39 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 17.85 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.99 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и EPDPX
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.64% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и EPDPX
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -39.21% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.96% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -21.06% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -33.34% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -7.16% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -11.30% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.70% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и EPDPX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 7.16% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.11% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.64% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 16.26% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.07% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 14.88% | +3.13% |