Сравнение JETU с UGA
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETU returned 17.57%/yr vs 17.85%/yr for UGA. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. JETU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности JETU и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 32.26%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
JETU
- 1 день
- 8.15%
- 1 месяц
- 37.10%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 25.12%
- 1 год
- 97.92%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам JETU и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 32.26% | 3.88% | 38.00% | -15.80% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | -2.18% |
Correlation
The correlation between JETU and UGA is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.18 |
Over the past year, the inverse relationship between JETU and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.18 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. UGA — Ранг доходности на риск
JETU
UGA
Сравнение JETU c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETU | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.10 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 9.66 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETU и UGA
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -86.59% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -20.32% | -29.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | -26.68% | -41.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -20.32% | +15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -36.69% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.12% | 6.51% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и UGA
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 9.45% | +20.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.95% | 30.74% | +31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.19% | 34.84% | +41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.63% | 34.47% | +37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.63% | 37.22% | +34.41% |
Сравнение комиссий JETU и UGA
JETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и UGA
Ни JETU, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETU and UGA have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (29.98%) compared to UGA (9.45%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 17.85% vs 17.57% for JETU. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 17.85% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for JETU.
JETU and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETU is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Max and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for JETU and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор