Сравнение JETU с CARU
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Max - JETU tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net while CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETU returned 8.66%/yr vs -10.92%/yr for CARU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETU и CARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у CARU с доходностью -20.90%.
JETU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETU и CARU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 20.08% | 3.88% | 38.00% | -22.31% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
Correlation
The correlation between JETU and CARU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between JETU and CARU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. CARU — Ранг доходности на риск
JETU
CARU
Сравнение JETU c CARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETU | CARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.25 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.47 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETU и CARU
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, примерно равная максимальной просадке CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и CARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -66.44% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -50.87% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | -66.44% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.51% | -37.54% | +22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -36.06% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 27.21% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и CARU
Текущая волатильность для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) составляет 15.91%, в то время как у Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что JETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 21.36% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.19% | 53.68% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 70.43% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.29% | 80.03% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.29% | 80.03% | -8.74% |
Сравнение комиссий JETU и CARU
И JETU, и CARU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и CARU
Ни JETU, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETU and CARU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to JETU (15.91%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs CARU's -66.44%.
On 3-year performance, JETU leads with 8.66% vs -10.92% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETU has been the lower-risk option at 15.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JETU has performed better with a 8.66% return vs -10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETU and CARU have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETU and CARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и CARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор