Сравнение JETU с CARU
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Max - JETU tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net while CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs -12.69% for CARU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETU и CARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у CARU с доходностью -22.32%.
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETU и CARU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.25% | 3.88% | 38.00% | -23.37% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
Correlation
The correlation between JETU and CARU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between JETU and CARU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. CARU — Ранг доходности на риск
JETU
CARU
Сравнение JETU c CARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETU | CARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.25 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | -0.53 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETU | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.19 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.04 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JETU и CARU
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, примерно равная максимальной просадке CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и CARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -66.44% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -50.87% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -38.66% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -35.91% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 24.09% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и CARU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) с волатильностью 22.69%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 22.69% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 50.06% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.02% | 68.54% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.57% | 80.22% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.57% | 80.22% | -9.65% |
Сравнение комиссий JETU и CARU
И JETU, и CARU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и CARU
Ни JETU, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETU and CARU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (25.97%) compared to CARU (22.69%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs CARU's -66.44%.
On 1-year performance, JETU leads with 45.84% vs -12.69% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 22.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 45.84% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETU and CARU have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETU and CARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и CARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор