PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETU с JETD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETU с JETD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs -64.62% for JETD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JETU и JETD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -30.85%.

JETU

1 день
2.80%
1 месяц
20.37%
С начала года
0.25%
6 месяцев
15.97%
1 год
45.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JETD

1 день
-3.47%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-64.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETU и JETD

2026 (YTD)202520242023
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		0.25%3.88%38.00%-16.85%
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-30.85%-59.89%-51.72%-0.29%

Correlation

The correlation between JETU and JETD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.99

The correlation between JETU and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines 3X Leveraged ETN

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с JETU:
JETU с ITAJETU с EXIJETU с CARDJETU с XXXXJETU с CARUJETU с XDQQJETU с TSYX
Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с SPYJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с TSLQJETD с ZIVBJETD с CARD

Доходность на риск

JETU vs. JETD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETU
Ранг доходности на риск JETU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETU c JETD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETUJETDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.89

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-1.37

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.84

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.90

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

-1.37

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETU vs. JETD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETU на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа JETD равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETU и JETD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETUJETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.89

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.70

+0.79

Просадки

Сравнение просадок JETU и JETD

Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки JETD в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и JETD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETUJETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.64%

-93.69%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-71.95%

+22.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.20%

-92.81%

+64.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.52%

-61.40%

+31.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.77%

47.03%

-27.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JETU и JETD

Текущая волатильность для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) составляет 25.97%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что JETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETUJETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.97%

28.26%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.00%

58.72%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.02%

72.43%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.57%

70.49%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.57%

70.49%

+0.08%

Сравнение комиссий JETU и JETD

И JETU, и JETD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETU и JETD

Ни JETU, ни JETD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JETU and JETD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.26%) compared to JETU (25.97%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs JETD's -93.69%.

On 1-year performance, JETU leads with 45.84% vs -64.62% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETU has been the lower-risk option at 25.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JETU has performed better with a 45.84% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETU and JETD have the same expense ratio: 0.95% per year.

JETU and JETD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JETU is categorized as Leveraged Equities, while JETD is Inverse Equities. JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%).

JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETU и JETD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор