Сравнение JETU с JETD
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETU returned 6.09%/yr vs -50.36%/yr for JETD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETU и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -46.38%.
JETU
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -34.45%
- С начала года
- -46.38%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- -50.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETU и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 15.35% | 3.88% | 38.00% | -15.80% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -46.38% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
Correlation
The correlation between JETU and JETD is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.99 |
The correlation between JETU and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. JETD — Ранг доходности на риск
JETU
JETD
Сравнение JETU c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETU | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.86 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -1.43 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETU и JETD
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки JETD в -95.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -95.39% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -75.34% | +25.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | -95.39% | +26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.84% | -94.42% | +75.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -62.57% | +33.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.27% | 45.15% | -24.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и JETD
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеют волатильность 16.24% и 16.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 16.95% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.31% | 65.08% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.16% | 75.05% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.28% | 71.33% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.28% | 71.33% | -0.05% |
Сравнение комиссий JETU и JETD
И JETU, и JETD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и JETD
Ни JETU, ни JETD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETU and JETD have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.95%) compared to JETU (16.24%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs JETD's -95.39%.
On 3-year performance, JETU leads with 6.09% vs -50.36% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETU has been the lower-risk option at 16.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JETU has performed better with a 6.09% return vs -50.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETU and JETD have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETU and JETD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETU is categorized as Leveraged Equities, while JETD is Inverse Equities. JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%).
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор