Сравнение JETU с XXXX
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Max - JETU tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net while XXXX tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs 90.17% for XXXX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETU charges 0.95%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности JETU и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETU и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.25% | 3.88% | 38.00% | 14.49% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
Correlation
The correlation between JETU and XXXX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between JETU and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. XXXX — Ранг доходности на риск
JETU
XXXX
Сравнение JETU c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETU | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.43 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 9.30 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.94 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок JETU и XXXX
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -62.27% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -37.25% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -1.40% | -26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -11.59% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 9.73% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и XXXX
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 11.10% | +14.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 35.43% | +21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.02% | 46.80% | +26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.57% | 60.71% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.57% | 60.71% | +9.86% |
Сравнение комиссий JETU и XXXX
JETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и XXXX
Ни JETU, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETU and XXXX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (25.97%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 45.84% for JETU. On fees, JETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 45.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
JETU and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while XXXX tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for JETU and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор