Сравнение JETU с XDQQ
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. JETU is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs 17.22% for XDQQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JETU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности JETU и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETU и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.25% | 3.88% | 38.00% | -16.85% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 2.62% | 13.75% | 31.47% | 5.80% |
Correlation
The correlation between JETU and XDQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
JETU
XDQQ
Сравнение JETU c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETU | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 6.63 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок JETU и XDQQ
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -35.63% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -11.84% | -37.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -0.01% | -28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -10.83% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 2.60% | +17.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и XDQQ
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 0.36% | +25.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 11.10% | +45.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.02% | 13.80% | +59.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.57% | 19.80% | +50.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.57% | 19.65% | +50.92% |
Сравнение комиссий JETU и XDQQ
JETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и XDQQ
Ни JETU, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETU and XDQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (25.97%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs XDQQ's -35.63%.
On 1-year performance, JETU leads with 45.84% vs 17.22% for XDQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 45.84% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for JETU.
JETU and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for JETU and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор