Сравнение JETU с ITA
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs 29.24% for ITA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETU charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности JETU и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 7.93%.
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам JETU и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.25% | 3.88% | 38.00% | -16.85% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.93% | 48.64% | 15.81% | 9.46% |
Correlation
The correlation between JETU and ITA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between JETU and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. ITA — Ранг доходности на риск
JETU
ITA
Сравнение JETU c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETU | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.86 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 5.02 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETU | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.40 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок JETU и ITA
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -59.72% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -15.82% | -33.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -7.53% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -9.46% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 5.84% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и ITA
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 7.76% | +18.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 17.68% | +39.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.02% | 21.05% | +51.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.57% | 20.06% | +50.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.57% | 23.16% | +47.41% |
Сравнение комиссий JETU и ITA
JETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и ITA
JETU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETU and ITA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (25.97%) compared to ITA (7.76%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs ITA's -59.72%.
On 1-year performance, JETU leads with 45.84% vs 29.24% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 45.84% return vs 29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for JETU.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for JETU.
JETU is categorized as Leveraged Equities, while ITA is Aerospace & Defense. JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Max and iShares. Their fees differ too: 0.95% for JETU and 0.38% for ITA.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор