Сравнение JETU с DIG
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - JETU tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETU returned 8.66%/yr vs 19.43%/yr for DIG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETU и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 20.08%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.
JETU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам JETU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 20.08% | 3.88% | 38.00% | -15.80% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | 2.73% | 0.93% | 11.62% |
Correlation
The correlation between JETU and DIG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between JETU and DIG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. DIG — Ранг доходности на риск
JETU
DIG
Сравнение JETU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.30 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 5.96 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETU и DIG
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -97.04% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -29.80% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | -42.41% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.51% | -54.00% | +38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -64.31% | +35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 11.46% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и DIG
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 12.34% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.19% | 33.38% | +28.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 41.89% | +33.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.29% | 51.35% | +19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.29% | 57.79% | +13.50% |
Сравнение комиссий JETU и DIG
И JETU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и DIG
JETU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETU and DIG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (15.91%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs DIG's -97.04%.
On 3-year performance, DIG leads with 19.43% vs 8.66% for JETU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIG has performed better with a 19.43% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETU and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for JETU.
JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор