PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETU с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETU с DIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - JETU tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs 98.04% for DIG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JETU и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%.

JETU

1 день
2.80%
1 месяц
20.37%
С начала года
0.25%
6 месяцев
15.97%
1 год
45.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETU и DIG

2026 (YTD)202520242023
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		0.25%3.88%38.00%-16.85%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%9.86%

Correlation

The correlation between JETU and DIG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.13

The correlation between JETU and DIG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines 3X Leveraged ETN

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с JETU:
JETU с ITAJETU с EXIJETU с CARDJETU с JETDJETU с XXXXJETU с CARUJETU с XDQQ
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с NRGU

Доходность на риск

JETU vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETU
Ранг доходности на риск JETU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETU c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETUDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.43

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.78

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.23

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

11.54

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETU vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETU на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETU и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETUDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.43

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.00

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JETU и DIG

Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETUDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.64%

-97.04%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-23.29%

-26.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.20%

-51.13%

+22.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.52%

-64.36%

+34.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.77%

8.52%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JETU и DIG

MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETUDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.97%

16.57%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.00%

33.00%

+24.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.02%

40.83%

+32.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.57%

51.59%

+18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.57%

57.80%

+12.77%

Сравнение комиссий JETU и DIG

И JETU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETU и DIG

JETU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETU and DIG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETU has higher volatility (25.97%) compared to DIG (16.57%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 98.04% vs 45.84% for JETU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 98.04% return vs 45.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETU and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for JETU.

JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Max and ProShares.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETU и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор