Сравнение JETD с YQQQ
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. JETD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, JETD returned -66.31% vs -7.48% for YQQQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности JETD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.91% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between JETD and YQQQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
JETD
YQQQ
Сравнение JETD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.34 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.79 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и YQQQ
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -29.10% | -66.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -21.80% | -53.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -24.89% | -69.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -14.96% | -47.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 9.51% | +35.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и YQQQ
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 5.41% | +11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.96% | 11.70% | +53.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.94% | 13.94% | +61.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 16.55% | +54.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 16.55% | +54.79% |
Сравнение комиссий JETD и YQQQ
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и YQQQ
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and YQQQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -66.31% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -66.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Max and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор