PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETD с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETD с YQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. JETD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, JETD returned -77.54% vs -11.10% for YQQQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности JETD и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.

JETD

1 день
-4.72%
1 месяц
-31.48%
С начала года
-54.04%
6 месяцев
-51.71%
1 год
-77.54%
3 года*
-55.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETD и YQQQ

2026 (YTD)20252024
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-54.04%-59.89%-51.91%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%

Correlation

The correlation between JETD and YQQQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с JETUJETD с SPYJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с ZIVBJETD с TSLQ
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ

Доходность на риск

JETD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 11
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETDYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.82

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
-1.07

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.88

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.51

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.29

-0.39

JETD vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETD на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YQQQ равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETD и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETD и YQQQ

Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETDYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.22%

-29.10%

-66.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.78%

-21.80%

-54.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.22%

-26.38%

-68.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.93%

-14.62%

-47.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.65%

8.81%

+38.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JETD и YQQQ

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETDYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.75%

5.98%

+25.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.66%

11.17%

+53.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.92%

13.59%

+62.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.61%

16.56%

+55.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.61%

16.56%

+55.05%

Сравнение комиссий JETD и YQQQ

JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETD и YQQQ

JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.

ПозицияTTM20252024
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.57%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

JETD and YQQQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (31.75%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs YQQQ's -29.10%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -11.10% vs -77.54% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.10% return vs -77.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for JETD.

JETD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Max and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.99% for YQQQ.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETD и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор