Сравнение JETD с YQQQ
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. JETD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs -13.84% for YQQQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности JETD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -48.35% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between JETD and YQQQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
JETD
YQQQ
Сравнение JETD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.67 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.61 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -1.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.76 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и YQQQ
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -28.21% | -65.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -20.82% | -51.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -27.87% | -64.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -14.25% | -47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 8.62% | +38.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и YQQQ
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 3.90% | +24.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 9.85% | +48.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 12.50% | +59.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 16.25% | +54.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 16.25% | +54.24% |
Сравнение комиссий JETD и YQQQ
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и YQQQ
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and YQQQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -64.62% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Max and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.99% for YQQQ.
JETD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор