Сравнение JETD с XTN
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and XTN (SPDR S&P Transportation ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs 14.50%/yr for XTN. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XTN.
Доходность
Сравнение доходности JETD и XTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 26.86%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTN
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам JETD и XTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 26.86% | 6.33% | 4.86% | 5.92% |
Correlation
The correlation between JETD and XTN is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.80 |
The correlation between JETD and XTN has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. XTN — Ранг доходности на риск
JETD
XTN
Сравнение JETD c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | XTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.74 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 7.55 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и XTN
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и XTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -43.77% | -51.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -17.28% | -59.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -33.69% | -61.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -1.65% | -93.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -10.90% | -51.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 6.27% | +41.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и XTN
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с SPDR S&P Transportation ETF (XTN) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 7.32% | +24.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 22.65% | +42.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 28.22% | +47.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 26.95% | +44.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 26.20% | +45.41% |
Сравнение комиссий JETD и XTN
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и XTN
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.64% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and XTN have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to XTN (7.32%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs XTN's -43.77%.
On 3-year performance, XTN leads with 14.50% vs -55.58% for JETD. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTN has performed better with a 14.50% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
XTN has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while XTN is Transportation Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index. They also come from different issuers: Max and State Street. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.35% for XTN.
XTN currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и XTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор