Сравнение JETD с TSLZ
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. JETD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, JETD returned -77.54% vs -55.71% for TSLZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности JETD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.79%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -38.69% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.79% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between JETD and TSLZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
JETD
TSLZ
Сравнение JETD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.92 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.77 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.97 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и TSLZ
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -99.11% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -72.88% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -98.79% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -75.77% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 57.50% | -9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и TSLZ
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 26.94%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 26.94% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 56.72% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 86.51% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 116.72% | -45.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 116.72% | -45.11% |
Сравнение комиссий JETD и TSLZ
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и TSLZ
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and TSLZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to TSLZ (26.94%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -55.71% vs -77.54% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 26.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -55.71% return vs -77.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for JETD.
They also come from different issuers: Max and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор