Сравнение JETD с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
JETD и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JETD и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -3.11% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -5.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
JETD
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 28.40%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETD и SPDN
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
JETD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
JETD
SPDN
Сравнение JETD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.63 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | -0.77 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.45 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.55 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JETD и SPDN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и SPDN
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок JETD и SPDN
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.02%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -73.52% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.31% | -26.44% | -60.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.92% | -71.70% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -48.10% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 21.73% | +49.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и SPDN
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.58% | 5.54% | +22.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.09% | 9.71% | +40.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.27% | 18.52% | +70.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 16.87% | +51.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 18.13% | +50.56% |