Сравнение JETD с SPDN
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -51.55%/yr vs -11.23%/yr for SPDN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности JETD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам JETD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -5.07% |
Correlation
The correlation between JETD and SPDN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between JETD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
JETD
SPDN
Сравнение JETD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.81 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.53 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и SPDN
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -75.31% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -15.93% | -59.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -38.24% | -57.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -74.97% | -19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -48.82% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 8.44% | +36.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и SPDN
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 3.50% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.96% | 10.09% | +54.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.94% | 12.71% | +62.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 16.97% | +54.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 18.00% | +53.34% |
Сравнение комиссий JETD и SPDN
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и SPDN
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and SPDN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs SPDN's -75.31%.
On 3-year performance, SPDN leads with -11.23% vs -51.55% for JETD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -11.23% return vs -51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.50% for SPDN.
JETD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор