Сравнение JETD с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
JETD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JETD и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -3.11% | -59.89% | -51.72% | -36.12% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
JETD
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 28.40%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETD и SHRT
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
JETD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
JETD
SHRT
Сравнение JETD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.57 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | -0.77 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.50 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.91 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.36 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JETD и SHRT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и SHRT
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок JETD и SHRT
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.02%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -18.97% | -74.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.31% | -17.65% | -69.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.92% | -12.67% | -77.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -7.22% | -52.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 9.64% | +61.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и SHRT
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.58% | 5.62% | +21.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.09% | 10.51% | +39.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.27% | 14.59% | +74.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 12.65% | +56.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 12.65% | +56.04% |