Сравнение JETD с RWK
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -51.55%/yr vs 16.21%/yr for RWK. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for RWK.
Доходность
Сравнение доходности JETD и RWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 18.42%.
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWK
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам JETD и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 18.42% | 10.27% | 11.94% | 13.80% |
Correlation
The correlation between JETD and RWK is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.73 |
The correlation between JETD and RWK has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. RWK — Ранг доходности на риск
JETD
RWK
Сравнение JETD c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.28 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 7.36 | -8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и RWK
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и RWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -56.49% | -38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -11.14% | -64.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -24.58% | -70.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | 0.00% | -94.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -7.51% | -55.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 3.44% | +41.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и RWK
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 3.36% | +13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.96% | 11.92% | +53.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.94% | 16.42% | +58.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 21.00% | +50.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 22.87% | +48.47% |
Сравнение комиссий JETD и RWK
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и RWK
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.00% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and RWK have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to RWK (3.36%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs RWK's -56.49%.
On 3-year performance, RWK leads with 16.21% vs -51.55% for JETD. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RWK has performed better with a 16.21% return vs -51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
RWK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Max and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.39% for RWK.
RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и RWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор