Сравнение JETD с HDGE
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. JETD is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs -4.04%/yr for HDGE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETD charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности JETD и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.31%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- -15.56%
Сравнение доходности по годам JETD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 5.31% | 1.50% | -8.01% | -8.29% |
Correlation
The correlation between JETD and HDGE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between JETD and HDGE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
JETD
HDGE
Сравнение JETD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.03 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 0.17 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 0.36 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и HDGE
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -93.88% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -12.26% | -64.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -29.46% | -65.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -93.09% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -70.18% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 6.00% | +41.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и HDGE
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 5.88% | +25.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 13.03% | +51.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 18.22% | +57.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 24.19% | +47.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 23.49% | +48.12% |
Сравнение комиссий JETD и HDGE
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и HDGE
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and HDGE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to HDGE (5.88%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs HDGE's -93.88%.
On 3-year performance, HDGE leads with -4.04% vs -55.58% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -4.04% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for JETD.
They also come from different issuers: Max and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор