Сравнение JETD с HDGE
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. JETD is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 3 years, JETD returned -51.55%/yr vs -3.04%/yr for HDGE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETD charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности JETD и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -2.80%.
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
Сравнение доходности по годам JETD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.01% | -8.29% |
Correlation
The correlation between JETD and HDGE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between JETD and HDGE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
JETD
HDGE
Сравнение JETD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.30 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.70 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и HDGE
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -93.88% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -15.56% | -59.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -29.46% | -65.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -93.62% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -70.27% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 6.68% | +38.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и HDGE
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 6.37% | +10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.96% | 13.92% | +51.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.94% | 18.42% | +56.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 24.27% | +47.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 23.45% | +47.89% |
Сравнение комиссий JETD и HDGE
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и HDGE
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and HDGE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs HDGE's -93.88%.
On 3-year performance, HDGE leads with -3.04% vs -51.55% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -3.04% return vs -51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for JETD.
They also come from different issuers: Max and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор