PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESVX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JESVX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESVX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		0.41%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%.

JESVX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.93%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.16%
3 года*
5.92%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PRVIXJESVX с FISVXJESVX с JAAAXJESVX с JCCIXJESVX с JFIVXJESVX с SSCVX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JESVX и TAGRX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.

JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Доходность на риск

JESVX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.40

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.70

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.56

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

1.91

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGRX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между JESVX и TAGRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и TAGRX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		11.67%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JESVX и TAGRX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESVXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-58.45%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-14.04%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-29.10%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-11.64%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-11.57%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

4.13%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и TAGRX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESVXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.19%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

10.11%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

18.91%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

20.21%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

20.50%

+2.89%