Сравнение TAGRX с JHNBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и JHNBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и JHNBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
JHNBX John Hancock Bond Fund | -0.65% | 7.36% | 1.97% | 6.24% | -15.22% | -0.68% | 10.31% | 10.09% | -1.15% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JHNBX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 11.59% против 2.26% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
JHNBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и JHNBX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.
Доходность на риск
TAGRX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск
TAGRX
JHNBX
Сравнение TAGRX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | JHNBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.39 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.28 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и JHNBX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и JHNBX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JHNBX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
JHNBX John Hancock Bond Fund | 3.96% | 4.25% | 4.14% | 3.80% | 2.93% | 3.30% | 5.50% | 3.75% | 3.51% | 3.23% | 3.19% | 3.48% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и JHNBX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JHNBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -24.74% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -3.25% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -20.13% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -20.13% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -3.17% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -4.15% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.05% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и JHNBX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.64% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 2.65% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 4.48% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 5.84% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 4.89% | +15.61% |