PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с JCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JCCIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JCCIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.14% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с BTOTAGRX с HTDTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с JHNBXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с USGLXJCCIX с JRLVXJCCIX с JFCIXJCCIX с FSMDXJCCIX с BTO

Сравнение комиссий TAGRX и JCCIX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JCCIX в 0.98%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXJCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.39

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.72

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.59

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

2.13

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCCIX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JCCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JCCIX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JCCIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JCCIX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-38.69%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-15.22%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-27.47%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-38.69%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-8.57%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-7.69%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.23%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JCCIX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.87%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.74%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

23.88%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

21.63%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

21.43%

-0.93%